Zimmermann, Heinz Finance derivatives

98,00 €
* Alle Preise inkl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, ggfs. zzgl. Versandkosten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Preisänderungen sind in der Zwischenzeit möglich.
Daten vom 16.01.2018 01.25 Uhr

Regionale Angebote für Zimmermann, Heinz Finance derivatives

Online Preisvergleich für Zimmermann, Heinz Finance derivatives

Finance derivatives Daten von Localhood GmbH

Details zum Produkt: Finance derivatives

Seit 2001 Ordinarius f

Zusatzinformation: Finance derivatives - Zimmermann, Heinz

ISBN(s) 9783038231981
Erscheinungsdatum 11.11.2005
Einbandart Einband - fest (Hardcover)
Seitenanzahl 640
Sprache Deutsch
Artikel Typ Physisch
Genre Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft
Kurztitel Zimmermann, Heinz: Finance derivatives
Warengruppe HC/Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen
ISBN-10 3038231983
Länge 248 mm
Breite 177 mm
Höhe 42 mm
Gewicht 1409 gr
Produkttyp Hardcover, Softcover
Verlag NZZ Libro

Andere Bücher aus der Kategorie "Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen"

Modellierung eines Monitoringsystems zur Risikosteuerung in der Hüftendoprothetik
Modellierung eines Monitoringsystems zur Risikosteuerung in der Hüftendoprothetik
Bei der Verbesserung der Versorgungssituation im Bereich des künstlichen Gelenkersatzes spielen sowohl die Erforschung der Ursachen von Gelenkerkrankungen als auch die Gründe einer Revisionsoperation eine zentrale Rolle. Zu spät erkannte Probleme im Behandlungsverlauf erfordern oft kompliziertere Wechseloperationen, lassen einen langsameren Heilungsverlauf erwarten und können sich darüber hinaus in einer dauerhaften Verschlechterung der Lebensqualität manifestieren. Ein wichtiges Ziel im Bereich der Endoprothetik ist es, die Ergebnisqualität der endoprothetischen Versorgung regelmäßig zu messen und zu bewerten. Voraussetzung zur Qualitätssicherung auf nationaler Ebene sind Endoprothesenregister, welche relevante Daten zentral erfassen, um die Lockerungsraten verschiedener Implantatsysteme vergleichen, Einflussfaktoren identifizieren und die Ergebnisse kommunizieren zu können. Relevante Informationen müssen zeitnah aus der kontinuierlich wachsenden Datenmenge zur Verfügung gestellt werden können. Dies ergibt die Notwendigkeit eines interaktiven, automatisierten Analyse- und Monitoringprozesses. In der vorliegenden Dissertation werden Wechseloperationen in Norwegen zwischen 1987 und 2005 sowie zugehörige Revisionsgründe dargestellt und umfassend ausgewertet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen konnte ein experimentelles Monitoringsystem entwickelt und evaluiert werden, welches der Identifizierung problembehafteter Komponenten dient und dessen Ergebnisse unter Einbeziehung verschiedener Güteparameter validiert und für den Anwender leicht interpretierbar dargestellt werden.
Moment Swaps
Moment Swaps
Die Wertentwicklung eines Investments wird neben der Rendite maßgeblich vom Risiko bestimmt, mit der die erwartete Rendite verbunden ist. Gemessen werden kann dieses Risiko durch die höheren Momente der Renditeverteilung des Investments: Der Varianz, bzw. Volatilität, der Schiefe und der Kurtosis. Betrachtet man einen Korb aus mehreren Assets, so finden zusätzlich die Kreuzmomente Kovarianz, bzw. Korrelation Berücksichtigung. Moment Swaps sind derivative Finanzinstrumente, mit denen diese auf Zeitreiheninformationen beruhenden Risikokennziffern erstmals direkt und in Reinform gehandelt werden können. Dadurch eröffnen sich den verschiedenen Anlegergruppen ganz neue und einzigartige Investitionsmöglichkeiten. Die Entwicklung dieser Derivate wurde Ende der Neunziger Jahre insbesondere durch Hedge Funds forciert. Sie sind mit Hilfe dieser Produkte in der Lage, komplexe Strategien wie z.B. Volatility Arbitrage oder Dispersion Trading einfacher und effektiver implementieren zu können. Der Leser dieses Buches wird lernen, wie Moment Swaps strukturiert sind und welche neuen Anlagepotenziale sich daraus konkret ergeben. Im Zuge dessen wird erstmals gezeigt, wie die Anlagestrategien von intelligenten Markteilnehmern (z.B. spezialisierten Hedge Funds oder Eigenhandelsabteilungen von Großbanken) wirklich funktionieren und durch die Anwendung von Moment Swaps noch effizienter werden. Trotz der Komplexität des Themengebietes sind nur wenige Vorkenntnisse nötig, um den Inhalt verstehen zu können. Der Leser wird vom ersten Kapitel ab an die Hand genommen und erlernt das theoretische Rüstzeug, das aus der Sicht eines Praktikers nötig sind, um am professionellen Markt für Aktienderivate bestehen zu können.

Interessante Links